Прогнозирование кредитного риска, его хеджирование, грамотное управление кредитным портфелем позволяет банкам значительно сгладить возможные негативные последствия. О методах и механизмах регулирования кредитного портфельного риска банкиры говорили на семинаре «Основные принципы управления кредитным риском: оценка, мониторинг и портфельный менеджмент. Применение суждения», который проходил в Независимой ассоциации банков Украины
Основные вопросы, которые обсуждались на семинаре, касались портфельного менеджмента и системы раннего предупреждения (еarly warning system - EWS) - опыт эффективного построения процесса анализа и мониторинга портфеля и клиента. В частности, обсуждались принципы оценки кредитного риска (внутренние процессы), портфельный менеджмент на основе веб-портала и система раннего предупреждения, сигналы и процессы.
«Обычно выживание банка зависит от его способности своевременно идентифицировать и справляться с различными банковскими рисками, которые представляют собой крайне сложную, нестабильную и высокотехнологичную среду. Минимизировать кредитный риск гораздо проще, имея навыки и успешный опыт о подходах к управлению кредитным риском в других банках Украины. Изучая best practice, можно значительно сгладить возможные негативные последствия у себя в банке. Мы благодарны Райффайзенбанк Аваль за готовность делиться с участниками рынка лучшими практиками», - отметила Елена Коробкова, исполнительный директор НАБУ.
Во время презентации АО «Райффайзен Банк Аваль» участники мероприятия ознакомились с общим подходом банка к оценке кредитного риска с учетом профессионального суждения.
Мицура Александр, директор Департамента корпоративных рисков «Райффайзен Банк Аваль», говорил об основных направлениях оценки риска банком, состоящих из ряда процедур. В частности, соблюдение рейтинговой корпоративной модели, кредитной политики банка, глубокой отраслевой оценки, анализа влияния через Интранет систему, сравнительного анализа портфеля клиентов по различным показателям, систем раннего предупреждения, организованного принятия решений и делегирование полномочий по принципу 4 Risk Eyes principle.
Слободяник Людмила, директор Департамента кредитного контроля «Райффайзен Банк Аваль», подчеркнула, что при оценке риска особое внимание сосредоточено на кредитном контроле. В частности, на требованиях к кредитному делу на этапе TTC (Time to cash), управлению нагрузками, атоматизации процесса и управлению обеспечением через соблюдение требований к обеспечению, аутсорсингу проверок обеспечения, отчетности и контроля, управлению эффективностью и использованием цифровых технологий.
Присутствующие имели возможность ознакомиться с инструментами риск портала и основными технологиями, которые применяются банком.
Система раннего предупреждения банка сосредоточена на выявлении предыдущих негативных сигналов по данным клиента из внешних источников и внутренних данных, анализе полученной информации и принятии решений о дальнейших действиях по отношению к клиенту.
Отдельно был продемонстрирован пример профессионального суждения банка по группам связанных клиентов, которое должно быть подтверждено документально и основанное на глубоком анализе клиента, внутренний методике банка, Положениях НБУ № 351 и № 64. Кроме того, банком был представлен пример теста на обесценение с учетом триггеров дефолта.
Глевацкий Андрей, директор Департамента розничных рисков «Райффайзен Банк Аваль», рассказал про систему кредитного риска для розничных клиентов. Так, первоочередной задачей при оценке кредитного риска становится процесс построения качественной системы определения возможного дефолта, маркировка, прогнозирования параметров и условий его прекращения.
В конце мероприятия участники обменялись собственным опытом касательно подходов к управлению кредитным риском в банках Украины.
Другие статьи раздела
14.07.2022