Банки займутся реформированием системы управления рисками

После банкопада последних трех лет финансовый сектор начинает процесс восстановления. НБУ почти завершил диагностическое обследование 60 банков, пока стресс-тестирование проходят банки с меньшим капиталом.

«Мы ожидаем, что 2017 год ознаменуется восстановлением кредитования и, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Только это позволит экономике Украины стать на ноги и привлечь иностранных инвесторов. Поэтому высокое качество методологии оценки кредитного риска является сверхважным, поскольку позволит нам не повторить ошибок прошлых лет», - отметила Елена Коробкова, исполнительный директор НАБУ.

По словам Виталия Ваврищука, директора Департамента НБУ по финансовой стабильности, безболезненно стресс-тестирование прошли банки с диверсифицированными портфелями, которые были ориентированы на кредитование малого и среднего бизнеса. А также те финансовые учреждения, где была внедрена четкая и отлаженная система риск-менеджмента, который действовал достаточно эффективно даже в условиях финансового кризиса.

«Для нас стало определенным сюрпризом, что 7 банков из второй двадцатки не нуждались вообще в дополнительной докапитализации. Они не конкурировали за крупных заемщиков, имели диверсифицированные кредитные портфели. И теперь, благодаря эффективному управлению рисками, находятся в хорошей стартовой позиции для возобновления кредитования. Поэтому для стабильности всей банковской системы необходимо повышать уровень риск-менеджмента, что возможно только при условии существенной реформы в этом направлении», - отметил во время панельной дискуссии Виталий Ваврищук.

Еще осенью 2015 Национальный банк выдал проект «Положения об организации системы управления рисками в банках Украины». В текущем году банки будут адаптироваться под нормы и требования этого положения, а затем регулятор планирует его ратифицировать, чтобы уже с начала 2018 он стал обязательным для выполнения.

Главной целью положения является обеспечение надежности и стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов банков. Положение определяет основные цели и принципы управления рисками, которые возникают по всем направлениям деятельности банка на всех организационных уровнях, и устанавливает обязательные минимальные требования в организации комплексной и адекватной системы управления рисками.

Одна из норм этого положения значительно увеличивает участие Наблюдательного совета банка в процессе оперативного управления рисками. На семинаре в НАБУ представители банков и НБУ обсуждали, насколько глубоко должно быть задействован Совет банка в процессе управления, контроля рисков и мониторинга лимитов.

Также банкиров интересовало, какие функции могут быть делегированы от Совета банка в комитет по управлению рисков и кто должен быть в этом комитете. «Теперь у риск-менеджеров будет гораздо больше пространства и возможностей при оценке платежеспособности потенциального заемщика. Они будут защищать перед кредитными менеджерами и правлением банка свое профессиональное суждение, иметь право голоса при принятии финальных решений о целесообразности или нецелесообразности кредитования. Банки должны иметь собственные системы оценки кредитных рисков на индивидуальной, портфельной основе», - сказал Виталий Ваврищук.

На эти вопросы банки получили разъяснения не только от регулятора, но и от Международной финансовой корпорации (IFC). По словам банковского эксперта IFC Фердинанда Туинстра, в странах Западной Европы структура управления рисками обычно состоит из совета директоров и независимого риск директора. В этой структуре именно от Наблюдательного совета идет понимание стратегического развития банка, она определяет общий тон и корпоративную культуру. Члены Совета должны знать и понимать все риски, которым подвергается банк, независимо мыслить и задавать много вопросов менеджменту банка.

«Прошли те времена, когда встречи с Советом банка заключались в том, чтобы собраться, что-то принять и разойтись. Сегодня Наблюдательный совет - место, где производится понимание позиции по менеджменту и риск управлению, поэтому он должен быть более эффективным и осведомленным, - считает Фердинанд Туинстра. - Кроме этого по рекомендациям Базельского комитета и других регулирующих органов, каждый банк в рамках Наблюдательного Совета должен иметь независимый риск-комитет. Некоторые считают, что такой комитет создавать не надо, ведь есть аудиторский отдел. На это всегда отвечаю: аудиторский комитет смотрит назад, то есть на то, что происходило в прошлом, тогда как риск-комитет смотрит в будущее и решает, какой путь избрать».

«Риски не должны рассматриваться только на уровне отдельных комитетов и подразделений, - дополняет своего коллегу Гард Бедфорд, руководитель консультационных программ Группы финансовых институтов IFC в Европе и Центральной Азии. - Это должно быть управление на уровне всего банка для того, чтобы понимать, какие движущие силы приводят к рискам. И обязательно вся эта информация доносится до Совета банка».

По словам Гарда Бедфорда с IFC, банки в других странах базируются на собственном опыте, потому что хорошо помнят кризис 2008 года и задумываются, как с учетом существующих рисков, смогут пережить любой кризис. Проводятся регулярные стресс-тестирования, ведь в них заинтересован даже не регулятор, а в первую очередь сам банк. Чтобы в случае возникновения кризиса, для банка он был предсказуемым и управляемым.

«Еще во время кризиса 2008 года в Украине все поняли, что надо использовать знания и опыт, которые есть в IFC в работе с банками. Тогда мы начали довольно успешно сотрудничать, особенно что касается управления рисками. Например, IFC начала программу сертификации менеджеров риска, - отметил Виктор Шуткевич, заместитель директора и Координатор проектов Swiss Cooperation Office Ukraine. - Корпорация использует комплексный подход: готовит МСБ к работе с банками и параллельно работает с банками, отрабатывая модели уменьшения рисков в работе с такими клиентами. Кроме этого полезное сотрудничество IFC именно с банковской ассоциацией. Это лучшая модель, ведь через такие ассоциации есть возможность распространять знания и привлекать большую аудиторию, то есть охватить весь финансовый сектор».