Банки обговорили принципи оцінки кредитного ризику та системи раннього попередження - EWS

Банки обговорили принципи оцінки кредитного ризику та системи раннього попередження - EWS
Прогнозування кредитного ризику, його хеджування, грамотне управління кредитним портфелем дозволяє банкам значно згладити можливі негативні наслідки. Про методи та механізми регулювання кредитного портфельного ризику банкіри говорили на семінарі «Основні принципи управління кредитним ризиком: оцінка, моніторинг та портфельний менеджмент. Застосування судження», що проходив в Незалежній асоціації банків України
 
Основні питання, які обговорювалися на семінарі, стосувалися портфельного менеджменту та системи раннього попередження (еarly warning system - EWS) - досвід ефективної побудови процесу аналізу і моніторингу портфеля і клієнта. Зокрема, обговорювалися принципи оцінки кредитного ризику (внутрішні процеси), портфельний менеджмент на основі Веб-порталу та система раннього попередження, сигнали і процеси.
 
«Зазвичай виживання банку залежить від його здатності вчасно ідентифікувати та справлятися з всілякими банківськими ризиками, які представляють собою вкрай складну, нестабільну та високотехнологічну середу. Мінімізувати кредитний ризик набагато простіше, маючи навики та успішний досвід про підходи до управління кредитним ризиком в інших банках України. Вивчаючи bestpracticeможна значно згладити можливі негативні наслідки у себе в банку. Ми вдячні Райффайзенбанк Аваль за те, що готові ділитися з учасниками ринку кращими практиками», - зауважила Олена Коробкова, виконавчий директор НАБУ.
 
Під час презентації АТ «Райффайзен Банк Аваль» учасники заходу ознайомилися з загальним підходом банку до оцінки кредитного ризику з урахуванням професійного судження.
 
Міцура Олександр, директор Департаменту корпоративних ризиків «Райффайзен Банк Аваль», говорив про основні напрямки оцінки ризику банком, які складаються з низки процедур. А саме, дотримання рейтингової корпоративної моделі, кредитної політики банку, глибокої галузевої оцінки, аналізу впливу через Інтранет систему, порівняльного аналізу портфелю клієнтів за різними показниками, систем раннього попередження, організованого прийняття рішень та делегування повноважень по принципу 4 Risk Eyes principle.
 
Слободяник Людмила, директор Департаменту кредитного контролю «Райффайзен Банк Аваль», підкреслила, що при оцінці ризику особлива увага зосереджена на кредитному контролі. Зокрема, на вимогах до кредитної справи на етапі TTC (Time to cash), управлінню навантаженнями, атоматизації процесу та управлінню забезпеченням через дотримання вимог до забезпечення, аутсорсингу перевірок забезпечення, звітності і контролю, управлінню ефективністю та використанням цифрових технологій.
 
Присутні мали змогу ознайомитися з інструментами ризик порталу та основними технологіями, які застосовуються банком.alt
 
Система раннього попередження банку зосереджена на виявленні попередніх негативних сигналів по даним клієнта з зовнішніх джерел та внутрішніх даних, аналізі отриманої інформації та прийнятті рішень щодо подальших дій по відношенню до клієнта.
 
Окремо був продемонстрований приклад професійного судження банку по групам пов`язаних клієнтів, яке має бути підтверджено документально та засноване на глибокому аналізі клієнта, внутрішній методиці банку, Положеннях НБУ № 351 та № 64. Окрім того, банком був представлений приклад тесту на знецінення з урахуванням тригерів дефолту.
 
Глевацький Андрій, директор Департаменту роздрібних ризиків «Райффайзен Банк Аваль», доповів про систему кредитного ризику для роздрібних клієнтів. Так, першочерговим завданням при оцінці кредитного ризику стає процес побудови якісної системи визначення можливого дефолту, маркування, прогнозування параметрів та умов його припинення.
 
Наприкінці заходу учасники обмінялися власним досвідом стосовно підходів до управління кредитним ризиком в банках України.