Банки займуться реформуванням системи управління ризиками

Банки займуться реформуванням системи управління ризиками
Банківська криза змушує фінансові установи змінювати існуючі моделі управління ризиками. Регулятор пропонує вирішення проблеми через «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України», проект якого наразі жваво обговорюється банківською спільнотою. Які результати очікує НБУ, що практично змінить нове положення і наскільки це необхідно, обговорювали в колі фахівців банківського сектору на семінарі «Майбутнє управління ризиками. Підготовка до більш ефективного управління ризиками», спільно організованому НАБУ та IFC за підтримки Swiss Cooperation Office Ukraine

Після банкопаду останніх трьох років фінансовий сектор починає процес відновлення. НБУ майже завершив діагностичне обстеження 60 банків, наразі стрес-тестування проходять банки з меншим капіталом.

«Ми очікуємо, що 2017 рік ознаменується відновленням кредитування і, перш за все, малого і середнього бізнесу. Тільки це дозволить економіці України стати на ноги та привабити іноземних інвесторів. Тому висока якість методології оцінки кредитного ризику є надважливою, оскільки дозволить нам не повторити помилок минулих років», - зазначила Олена Коробкова, виконавчий директор НАБУ.

За словами Віталія Ваврищука, директора Департаменту НБУ з фінансової стабільності, безболісно стрес-тестування пройшли банки з диверсифікованими портфелями, які були орієнтовані на кредитування малого та середнього бізнесу. А також ті фінансові установи, де була впроваджена чітка та налагоджена система ризик-менеджменту, який діяв достатньо ефективно навіть в умовах фінансової кризи.

«Для нас стало певним сюрпризом, що 7 банків з другої двадцятки не потребували взагалі додаткової докапіталізації. Вони не конкурували за великих позичальників, мали диверсифіковані кредитні портфелі. І тепер, завдяки ефективному управлінню ризиками, знаходяться в гарній стартовій позиції для відновлення кредитування. Тому для стабільності всієї банківської системи необхідно підвищувати рівень ризик-менеджменту, що можливо тільки за умови суттєвої реформи в цьому напрямку», - зауважив під час панельної дискусії Віталій Ваврищук. 
Ще восени 2015 року Національний банк видав проект «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України». Протягом поточного року банки будуть адаптуватися під норми та вимоги цього положення, а згодом регулятор планує його ратифікувати, щоб вже з початку 2018 року він став обов'язковими для виконання.
 
Головною метою положення є забезпечення надійності та стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників та кредиторів банків. Положення визначає основні цілі та принципи управління ризиками, які виникають за всіма напрямами діяльності банку на всіх організаційних рівнях, та встановлює обов'язкові мінімальні вимоги в організації комплексної та адекватної системи управління ризиками.
riziki
 
Одна з норм цього положення значно збільшує участь Наглядової ради банку у процесі оперативного управління ризиками. На семінарі в НАБУ представники банків та НБУ обговорювали, наскільки глибоко має бути задіяна Рада банку в процесі управління, контролю ризиків та моніторингу лімітів.

Також банкірів цікавило, які функції можуть бути делеговані від Ради банку до комітету з управління ризиків та хто має бути в цьому комітеті. «Тепер у ризик-менеджерів буде набагато більше простору і можливостей при оцінюванні платоспроможності потенційного позичальника. Вони будуть захищати перед кредитними менеджерами та правлінням банку своє професійне судження, мати право голосу при прийнятті фінальних рішень про доцільність чи недоцільність кредитування. Банки повинні мати власні системи оцінки кредитних ризиків на індивідуальній, портфельній основі», - сказав Віталій Ваврищук.

На ці питання банки отримали роз'яснення не тільки від регулятора, але і від Міжнародної фінансової корпорації (IFC). За словами банківського експерта IFC Фердінанда Туінстра, в країнах Західної Європи структура управління ризиками зазвичай складається з Ради директорів і незалежного ризик директора. В цій структурі саме від Наглядової ради йде розуміння стратегічного розвитку банку, вона визначає загальний тон та корпоративну культуру. Члени Ради повинні знати та розуміти всі ризики, на які наражається банк, незалежно мислити і ставити багато питань менеджменту банка.

«Пройшли ті часи, коли зустрічі з Радою банку полягали в тому, щоб зібратися, щось схвалити і розійтися. Сьогодні Наглядова рада – місце, де виробляється розуміння позиції щодо менеджменту та ризик управління, тому вона повинна бути більш ефективною та обізнаною, - вважає Фердінанд Туінстра. – Окрім цього за рекомендаціями Базельського комітету та інших регуляторних органів, кожен банк в рамках Наглядової Ради повинен мати незалежний ризик-комітет. Деякі вважають, що такий комітет створювати не треба, адже є аудиторський відділ. На це завжди відповідаю: аудиторський комітет дивиться назад, тобто на те, що відбувалося в минулому, тоді як ризик-комітет дивиться в майбутнє і вирішує, який шлях обрати».

riziki_2
«Ризики не повинні розглядатися тільки на рівні окремих комітетів чи підрозділів, - доповнює свого колегу Гард Бедфорд, керівник консультаційних програм Групи Фінансових Інституцій IFC в Європі та Центральній Азії. - Це повинно бути управління на рівні всього банку для того, щоб розуміти, які рушійні сили призводять до ризиків. І обов'язково вся ця інформація доноситься до Ради банку».

За словами Гарда Бедфорда з IFC, банки в інших країнах базуються на власному досвіді, тому що добре пам'ятають кризу 2008 року і замислюються, як з урахуванням існуючих ризиків, зможуть пережити будь-яку кризу. Проводяться регулярні стрес-тестування, адже в них зацікавлений навіть не регулятор, а першочергово сам банк. Щоб в разі виникнення кризи, для банка вона була передбачуваною і керованою.

«Ще під час кризи 2008 року в Україні всі зрозуміли, що треба використовувати знання та досвід, які є в IFC у роботі з банками. Тоді ми почали доволі успішно співпрацювати, особливо що стосується управління ризиками. Наприклад, IFC започаткувала програму сертифікації менеджерів ризику, - зауважив Віктор Шуткевич, Заступник директора та Координатор проектів Swiss Cooperation Office Ukraine. - Корпорація використовує комплексний підхід: готує МСБ до праці з банками і паралельно працює з банками, відпрацьовуючи моделі зменшення ризиків по роботі з такими клієнтами. Окрім цього корисна співпраця IFC саме з банківською асоціацією. Це найкраща модель, адже через такі асоціації є можливість поширювати знання і залучати більшу аудиторію, тобто охопити весь фінансовий сектор».